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合格境外机构投资者参与股指期货交易指引

发布时间：2021-01-29 19:23:15

　　证监会公告[2011]12号

　　中国证券监督管理委员会公告

　　〔2011〕12 号

　　现公布《合格境外机构投资者参与股指期货交易指引》，自公布之日起施行。

　　中国证券监督管理委员会

　　合格境外机构投资者参与股指期货交易指引

　　第一条为了规范合格境外机构投资者(以下简称合格投资者)参与股指期货交易的行为，根据《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(证监会令第36号)、《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》(国家外汇管理局公告〔2009〕第1号)等规定，制定本指引。

　　第二条本指引所称股指期货，是指经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准、在中国金融期货交易所(以下简称中金所)上市交易的、以股票价格指数为标的的金融期货合约。

　　第三条合格投资者参与股指期货交易，只能从事套期保值交易，并按照中金所的有关规定执行。

　　第四条合格投资者参与股指期货交易，除中国证监会另有规定外，应当遵守下列要求：

　　(一)在任何交易日日终，合格投资者持有的股指期货合约价值不得超过其投资额度。

　　(二)在任何交易日日内，合格投资者的股指期货成交金额(不包括平仓)不得超过其投资额度。

　　(三)法律法规的其他规定。

　　由于证券期货市场价格波动等原因导致持有的期货合约价值不符合上述规定的，合格投资者应当在10个交易日内调整完毕。

　　第五条参与股指期货交易的合格投资者应当按照中金所的有关规定，办理开户、申请套期保值额度等事宜。投资额度发生变化的，合格投资者应当在3个工作日内报告中金所。需要调整套期保值额度的，应当按照中金所的有关规定办理。

　　第六条合格投资者参与股指期货交易，应当根据中国人民银行、。合格投资者的不同资金账户参与股指期货交易应当独立运作。

　　每个合格投资者可以分别委托不超过3家境内期货公司进行股指期货交易。

　　第七条合格投资者、托管人、期货公司应当根据中金所的有关规定，确定合格投资者参与股指期货交易的交易结算模式，明确交易执行、资金划拨、资金清算、会计核算、保证金存管等业务中的权利和义务，建立资金安全保障机制。

　　第八条合格投资者应当严格遵守相关法律法规和中金所的有关业务规则，及时履行信息披露义务。